Relación de Causalidad entre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el Tipo de Cambio Peso-Dólar (México 2008-2019)
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4060
DOI:
https://doi.org/10.62325/10.62325/yachana.v9.n3.2020.619Palabras clave:
IPC, Tipo de Cambio, Análisis causal, Causalidad de Granger, Vector Autorregresivo (VaR), Prueba impulso-respuestaResumen
Con este trabajo se buscó demostrar si existe una relación de causalidad de Granger entre el Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix en un periodo de enero de 2008 a julio de 2019. Se planteó como objetivo de investigación crear y proporcionar un artículo sobre la relación del mercado bursátil y cambiario en México, teniendo en cuenta que los indicadores económicos y financieros son numerosos y que estos afectan el comportamiento de los mercados, en este caso basaremos la investigación en el bursátil (IPC) y el cambiario (tipo de cambio fix). Para llevar a cabo esta demostración de causalidad se utilizó una metodología econométrica con el software E-views y la aplicación de herramientas estadísticas, pruebas de raíces unitarias sobre series de tiempo del Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix para así poder aplicar la Prueba de causalidad de Granger. Se concluyó que esta causalidad si está presente, obteniendo como resultado una relación unidireccional, probando la existencia de una relación de causalidad econométrica que va del mercado bursátil al mercado cambiario.
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