Relación de Causalidad entre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el Tipo de Cambio Peso-Dólar (México 2008-2019)

Autores/as

  • Sandra Avendaño Cruz Universidad Nacional Autónoma de México
  • María del Rosario Higuera Torres Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Con este trabajo se buscó demostrar si existe una relación de causalidad de Granger entre el Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix en un periodo de enero de 2008 a julio de 2019. Se planteó como objetivo de investigación crear y proporcionar un artículo sobre la relación del mercado bursátil y cambiario en México, teniendo en cuenta que los indicadores económicos y financieros son numerosos y que estos afectan el comportamiento de los mercados, en este caso basaremos la investigación en el bursátil (IPC) y el cambiario (tipo de cambio fix).  Para llevar a cabo esta demostración de causalidad se utilizó una metodología econométrica con el software E-views y la aplicación de herramientas estadísticas, pruebas de raíces unitarias sobre series de tiempo del Índice de Precios y Cotizaciones y el Tipo de Cambio Fix para así poder aplicar la Prueba de causalidad de Granger. Se concluyó que esta causalidad si está presente, obteniendo como resultado una relación unidireccional, probando la existencia de una relación de causalidad econométrica que va del mercado bursátil al mercado cambiario.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Ávila, J. (2004). Introducción a la Economía. Apuntes No. 31. México D. F., México: Plaza y Valdés.

Dornbusch, S., Fischer, S. y Startz, R. (2002). Macroeconomía (10ª ed.). Madrid, España: McGraw Hill.

Gómez, M. (2011). Tres ensayos sobre el tipo de cambio en México: Análisis de la relación de causalidad entre el tipo de cambio y los precios stock (Tesis de doctorado). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Gujarati, D. (2010). Econometría (5ª ed.). México D.F., México: Mc.Graw Hill.

Guzmán, M., Leyva, S. y Cárdenas y Almagro, A. (2007). La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot. Análisis Económico, 22(51), 81-105. Recuperado de https://bit.ly/3bHJgHs

Hernández, I., Morales, A. y Rodríguez, D. (noviembre de 2007). Eficiencia y volatilidad del mercado accionario en México, 1988-2005. Comercio Exterior, 57(11), 898-905. Recuperado de https://bit.ly/2yVOaSw

Ibarrarán, P. y Troncoso A. (otoño, 1998). Causalidad entre el índice bursátil y el tipo de cambio en México. Gaceta de Economía, 4(7), 195-212.

Krugman, P. y Obstfeld, M. (1999). Economía Internacional: Teoría y Política. Madrid, España: Addison Wesley.

Publicado

2020-10-31

Cómo citar

Avendaño Cruz, S., & Higuera Torres, M. del R. . (2020). Relación de Causalidad entre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el Tipo de Cambio Peso-Dólar (México 2008-2019). Yachana Revista Científica, 9(3). Recuperado a partir de http://revistas.ulvr.edu.ec/index.php/yachana/article/view/619

Número

Sección

Área de Ciencias Económicas y Administrativas