Comportamiento del mercado de divisas: una aplicación de Redes Neuronales Artificiales
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4040
DOI:
https://doi.org/10.62325/10.62325/yachana.v9.n1.2020.625Palabras clave:
Tipo de cambio, Redes Neuronales, divisasResumen
El objetivo de este estudio es analizar mediante un modelo de redes neuronales, el rendimiento intradía del tipo de cambio peso mexicano – dólar estadounidense en función del comportamiento de las divisas tanto de países emergentes como desarrollados, dentro de los cuales se encuentran rand sudafricano (USDZAR), lira turca (USDTRY), rublo ruso (USDRUB), zloty polaco (USDPLN), corona checa (USDCZK), euro (EURUSD), corona sueca (USDSEK), corona noruega (USDNOK), franco suizo (USDCHF), dólar canadiense (USDCAD), libra esterlina (GBPUSD), yen japonés (USDJPY) y el real brasileño (USDBRL), en el periodo de julio de 2018 a enero de 2019 para identificar cuál de las variables analizadas tiene un mayor impacto en el comportamiento del tipo de cambio peso en el periodo seleccionado.
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